Блоги Юридическая безопасность

Проблемы принятия решений в условиях риска

Юридическая безопасность \\ 15.07.2010 02:00

В. Д. Семёнов , кандидат экономических наук, доцент кафедры теории и практики управления УрГЮА Несмотря на то, что проблема принятия решений в условиях риска существует несколько тысяч лет, основные исследования его различных аспектов начали проводиться с конца XIX века.

В. Д. Семёнов , кандидат экономических наук, доцент кафедры теории и практики управления УрГЮА

 

Несмотря на то, что проблема принятия решений в условиях риска существует несколько тысяч лет, основные исследования его различных аспектов начали проводиться с конца XIX века. В числе тех, кто первым начал активно разрабатывать проблемы возникновения экономических рисков, был один из основоположников кембриджской школы экономики Альфред Маршалл, а его труды положили начало неоклассической теории риска.

 

После выхода в 1921 г. в свет книги ведущего американского экономиста Фрэнка Найта «Риск, неопределенность и прибыль» 1 , в которой он, проанализировав точки зрения различных авторов на место прибыли и неопределенности в экономической теории (в частности Гросса Г., Курсель-Сенея Ж., фон Мангольдта Г., Матайя В., фон Тюнена Г. и др.), выдвинул идею о том, что прибыль «очевидным образом является результатом риска» 2 , возможно, лишь благодаря присутствию факторов риска в экономике, а также обосновал основные способы обращения с рисками (консолидация, разделение, принятие, передача, уклонение и снижение за счет получения дополнительной информации), проблема принятия решений в этих условиях стала активно дискутироваться.

 

Определенный вклад в развитие теории риска и принятия решений в этих условиях внес отец макроэкономики Джон М. Кейнс, который ввел в науку понятие «склонность к риску», характеризуя инвестиционные и предпринимательские риски, и одним из первых приступил к классификации рисков. Дальнейшее развитие теория выбора решений в условиях риска получила в работах Джона Пратта, Майкла Ротшильда, Джозефа Стиглица, Милтона Фридмена, Джека Хиршлейфера, Кеннета Эрроу и других известных экономистов, объяснявших поведение человека, принимающего рациональные решения в условиях неполной информации. В 50–70-е годы ХХ века работы Джона Линтнера, Гарри Марковица, Роберта Мертона, Вильяма Шарпа заложили основы современного финансового менеджмента и предопределили направления дальнейших исследований в области анализа рисков. В работах Даниеля Каннемана, Герберта Саймона, Паула Словика, Амоса Тверского, Мартина Шубика, вышедших в 70-х годах прошлого века, большое внимание уделяется поведенческим аспектам принятия решений в условиях риска (к сожалению, работы указанных авторов мало известны в нашей стране до настоящего времени, за исключением, наверное, только Г. Саймона и еще двух-трех человек до сих пор не переведены на русский язык).

 

Последнее десятилетие прошлого века обогатило практику управления рисками методами, ранее присущи тем областям человеческой деятельности, где существовала необходимость решать сложные проблемы политического, социального, технического, экологического характера: медицина, охрана окружающей среды, программирование, психология и другие. К этому же периоду относятся и первые попытки систематизации знаний о выборе в условиях риска и разработке процедур управления риском (например, национальные стандарты Австралии и Новой Зеландии AS/NZS 4360:1995 и его вторая редакция – AS/NZS 4360:1999; национальный стандарт Канады CAN/CSA-Q850-97; требования нормативных документов Агентства Охраны Окружающей Среды США EPA 40CFR68 и др.).

 

В отечественной науке управления вопросы теории риска активно разрабатывались лишь до конца 20-х годов 20 в. В дальнейшем они получили свое развитие применительно лишь к политике и военному делу (особенно в годы Великой Отечественной войны), а в экономике (за исключением опять же военных лет) проблема риска попросту игнорировалась. В результате в экономике прочно утвердились затратные принципы, негативное влияние которых наглядно проявилось с начала 90-х годов, когда первые же попытки хозяйствующих субъектов реального сектора экономики заняться самостоятельным бизнесом столкнулись с проблемами политической, социальной и экономической нестабильности.

 

Происходящие изменения во всех областях жизнедеятельности российского общества настоятельно требуют разработки механизма управления рисками, переложения фундаментальных трудов этого научного направления в практическую плоскость и адаптации существующих теоретических разработок в области риска к практической управленческой деятельности в условиях социальной, политической и экономической нестабильности.

 

В решение этих вопросов следует отметить существенный вклад отечественных ученых А. П. Альгина, Б. А. Райзберга, разработавших проблемы восприятия риска как сложного социально-экономического явления, имеющего множество зачастую противоречивых основ, а также В. В. Черкасова, рассмотревшего проблему риска в управленческой деятельности 3 . Вопросам принятия решений в условиях риска посвящены работы таких ученых, как Балабанов И. Т., Грачева М. В., Дьяченко М. И., Карданская Н. Л., Карпов А. В., Кокарева Т. А., Корнилова Т. В., Кузнецов В. Е., Лафта Дж. К., Литвак Б. Г., Ременников В. Б., Рогов М. А., Смирнов Э. А., Фатхутдинов Р. А., Чернов В. А., Юкаева В. С. 4 .

 

Анализ работ этих и ряда других авторов, посвященных проблемам риска, позволяет сделать вывод, что риск – это достаточно сложное явление, которое имеет множество различных, иногда противоречивых реальных составляющих.

Субъективно-объективная природа риска определяется тем, что он порождается процессами как субъективного характера, так и такими, существование которых, в конечном счете, не зависит от воли и сознания человека.

 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что под риском следует понимать возможную опасность потерь, вытекающую из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества.

 

Степень риска определяется величиной потерь при наступлении непредусмотренного события (математическим ожиданием величины потерь) в сравнении с вложенными средствами (затраченными усилиями). Степень риска можно квалифицировать как цену решения, принятого в ситуации опасности, т. е. как ожидаемую величину потерь в результате действия. На практике эта цена обычно соотносится с вероятностью неблагоприятного исхода. Степень риска, кроме всего прочего, зависит от характера и психологии человека.

 

Риск – это историческая и экономическая категория. Как историческая категория, риск связан со всем ходом общественного развития и представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Он возник на низшей ступени развития цивилизации и связан с появлением у человека чувства страха перед смертью, опасностью. Как экономическая категория, риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае, если оно произойдет, то возможны три экономических результата этого события: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль).

 

Следует учитывать, что риск присущ всем аспектам деятельности общества и человека, и здесь проявляется такое свойство риска, как альтернативность, предполагающая необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений, направлений, действий. Отсутствие возможности выбора свидетельствует об отсутствии риска: там, где нет выбора, не существует и риска.

 

В этой связи уместно говорить о многообразии рисков, возникающих в процессе деятельности и отдельного субъекта, и организаций, и общества в целом. Следовательно, и классификация этих рисков представляет собой достаточно сложную проблему. Вместе с тем необходимо отметить, что именно классификация рисков наиболее полно освещена в работах как зарубежных, так и отечественных ученых-управленцев 5 . Поэтому лишь перечислим основные признаки классификации рисков.

1. В зависимости от рискового события все риски можно поделить на две большие группы: чистые и спекулятивные.

1). Чистые риски включают:

– некоторые из коммерческих рисков (имущественные, производственные, торговые);

– политические;

– природно-естественные;

– экологические;

– транспортные.

2). К спекулятивным рискам относятся финансовые риски, являющиеся частью коммерческих рисков.

2. В зависимости от основной причины возникновения (базисный или природный риск) риски делятся на: коммерческие, политические, природно-естественные риски, транспортные, экологические риски.

Коммерческие риски делятся на:

– имущественные;

– производственные;

– торговые;

– финансовые, которые подразделяются на два вида: риски, связанные с покупательной способностью денег (валютные, инфляционные и дефляционные риски, риски ликвидности), и риски, связанные с вложением капитала или инвестиционные риски (биржевой риск, риск банкротства, селективный риск, а также кредитный риск).

 

Анализ рисков свидетельствует, что их уровень увеличивается, если:

1. Проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям. 2. Поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту организации. 3. Руководство организации не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу. 4. Существующий порядок деятельности организации или несовершенство законодательства мешают принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.

 

В последнее время широкое распространение получила теория риск-менеджмента. Ее суть сводится к тому, что риском можно управлять, то есть использовать различные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события, и принимать меры к снижению степени риска и на этой основе принимать оптимальное решение.

Анализ деятельности многих российских организаций показывает, что руководители большинства из них неэффективно управляют рисками. Основная причина этого – отсутствие знания ими основных принципов управления рисками.

 

Каковы основные принципы управления рисками?

1. Решение, связанное с риском, должно быть экономически грамотным и не должно оказывать негативного воздействия на результаты деятельности организации.

2. Управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии организации.

3. Принимаемые решения должны базироваться на максимально возможном объеме достоверной информации.

4. Принимаемые решения должны учитывать объективные характеристики внешней среды, в которой организация осуществляет свою деятельность.

5. Управление рисками должно носить системный характер.

6. Управление рисками предполагает постоянный анализ эффективности принятых решений и оперативную корректуру используемых принципов и методов управления рисками.

 

Методы управления рисками довольно разнообразны и зависят от конкретного этапа управления рисками, на котором они применяются.

Так, например, на 1-м этапе (постановка целей управления рисками) используются методы анализа и прогнозирования сложившейся конъюнктуры, выявления возможностей и потребностей организации в рамках стратегии и текущих планов его развития. На 2-м (анализ риска) используются методы качественного и количественного анализа (методы сбора имеющейся и новой информации, моделирования деятельности предприятия, статистические и вероятностные методы и т. п.). В ходе 3-го этапа (выбор методов воздействия на риск) производится сопоставление эффективности различных методов воздействия на риск: избежания риска, снижения риска, принятия риска на себя, передачи части или всего риска третьим лицам, которое завершается выработкой решения о выборе их оптимального набора. И наконец, 4-й этап (анализ эффективности принятых решений и корректура целей управления рисками) характеризуется применением методов, позволяющих дать новое знание о риске, позволяющее, и при необходимости, откорректировать ранее поставленные цели управления риском.

 

Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы управления рисками. Результаты каждого этапа становятся исходными данными для последующих этапов, образуя систему принятия решений с обратной связью.

 

Подход к выбору наилучших решений в условиях риска существенно зависит от того, является ли принимаемое решение единичным, или принимать решения в аналогичных условиях необходимо многократно.

 

Расчет решений, принимаемых в условиях риска, производится с помощью одного из методов исследования операций – теории статистических решений. В ней применяется специальный показатель риска, который показывает, насколько выгодна применяемая нами стратегия в данной конкретной обстановке с учетом степени ее неопределенности. Риск рассчитывается как разность между ожидаемым результатом действий при наличии точных данных обстановки и результатом, который может быть достигнут, если эти данные неопределенны.

 

При принятии решений, связанных с риском, как правило, увеличивается значение фактора времени. Нехватка времени приводит к попыткам убыстрить принятие решения, что, в свою очередь, порождает ошибки и делает выбор менее эффективным. При этом создаются условия, благоприятные для появления перестраховочных или авантюристических решений.

Каковы критерии оценки решений в условиях риска? В современной управленческой литературе, как правило, выделяют несколько таких критериев 6 .

 

1. Критерий максимина (принцип гарантированного результата, или критерий Вальда). Он заключается в выборе в качестве оптимальной той альтернативы, которая имеет наибольшее среди наименее благоприятных состояний внешней среды значение функции полезности. Критерий Вальда лучше всего использовать тогда, когда организация желает свести риск от принятого решения к минимуму

2. Критерий максимакса (принцип оптимизма). Предполагает возможность получения максимального уровня желательности результата.

3. Критерий Гурвица. Данный критерий представляет собой комбинацию принципа гарантированного результата и принципа оптимизма. Коэффициент в критерии Гурвица выбирается из субъективных соображений: чем опаснее ситуация, тем больше руководитель или любое другое лицо, принимающее решение, желает подстраховаться.

4. Критерий минимаксного сожаления (принцип Сэвиджа). Стратегия выбора по принципу Сэвиджа характеризует те потенциальные потери, которые организация будет иметь, если выберет неоптимальное решение.

5. Критерий Лапласа. Данный критерий применяется, если состояния внешней среды неизвестны, но их можно считать равновероятными. Он может быть применен, когда руководитель или любое другое лицо, принимающее решение, не может предпочесть ни одной гипотезы.

6. Критерий Байеса. В качестве критерия выбора стратегии применяются взвешенные по вероятности суммы полезностей.

 

Однако при принятии решений в ситуации риска на выбор критерия влияют многочисленные субъективные факторы. Так, по мнению В. Лефевра, человеку свойственно стремление к устранению неопределенности и повышению субъективной вероятности успеха 7 . Риск он рассматривал как сложный феномен, связанный с поведением субъекта в ситуациях опасности, когда результат действия определяется принятым решением. Там, где выбор решения принципиально зависит от субъекта, ситуация опасности превращается в ситуацию риска. Переживание собственно опасности, связанное с ожиданием неблагоприятного исхода, может рассматриваться как функция неопределенности, что и делает возможной оценку риска.

 

Уже одно это показывает важность тех направлений исследования риска, которые напрямую связаны с особенностями «человеческого фактора».

 

Анализ влияния индивидуальных черт руководителя на принятое им решение показывает, что чем более сложной и динамичной является задача, требующая принятия решения в неопределенной обстановке, тем большую роль в ней играют свойства личности.

По мнению многих психологов, изучающих проблему выбора решений в условиях риска, склонность к риску или его отрицание в общем случае не является свойством личности 8 . Отношение к риску определяется главным образом условиями обстановки или некоторыми индивидуальными психологическими особенностями человека, такими, например, как агрессивность или уровень тревоги. Они считают, что отношение руководителя к риску определяется, прежде всего, его стремлением к успеху. Решения с большой степенью риска принимаются, по их мнению (это подтверждалось проведенными экспериментами), людьми с сильной потребностью в самоутверждении и более агрессивными. Большой риск обеспечивает им большие возможности удовлетворения указанных потребностей. Руководители, обладающие сильной потребностью в независимости и настойчивостью в действиях, принимали осторожные решения с небольшим риском. Потребность в независимости находила удовлетворение потому, что при небольшом риске принимающий решение мало зависит от случайностей. Настойчивость же давала возможность, несмотря на малый успех при каждом отдельном действии, добиться нужного результата.

 

В качестве важного психологического фактора, влияющего на принятие решения, связанного с риском, выступает деление руководителей на две группы: лиц с внутренней и лиц с внешней стратегией управления 9 . Первые определяют свои успехи или неудачи прежде всего личными качествами – способностями, волей, уровнем интеллекта и т. п. Они обладают большой ответственностью за свои решения. Вторые, напротив, исходят из того, что их поражения и победы зависят главным образом от внешней среды, на которую они не могут воздействовать. Установка на внутреннюю или внешнюю стратегию достигается, прежде всего, воспитанием и имеет большое значение при принятии решений, сопряженных с риском.

 

Принятие решений в условиях риска в известной степени зависит от пола руководителя. Несмотря на то, что у более опытных руководителей (т. е. тех, кто имеет стаж руководящей работы более 10 лет), как мужчин, так и женщин, готовность к принятию решения в условиях риска ниже, чем у работников с меньшим стажем, определенные различия между ними все же существуют. Так, мужчины при принятии решений в таких условиях склонны к решениям с более высокой степенью риска. Это обусловлено присущими им такими чертами характера, как независимость в действиях, большей, по сравнению с женщинами, степенью агрессивности, потребностью в преобладании, самоутверждении. Женщины-руководители выбирают более осторожные стратегии. Следует отметить, что у мужчин с возрастом готовность принимать решения в условиях риска снижается, у женщин же такой закономерности не отмечено. Вместе с тем у них готовность к риску при принятии решения реализуется при более определенных условиях, чем у мужчин. Например, в условиях стресса, нервного напряжения, при переживании чувства разочарования. Существенным является и то, что у женщин в большей степени, чем у мужчин, готовность к риску проявляется сильнее в условиях группы.

 

Заканчивая рассмотрение проблем принятия решений в условиях риска, сделаем некоторые выводы.

1. Процесс принятия решений является центральным на всех уровнях переработки информации. В большинстве случаев решения принимаются в условиях риска.

2. Ситуации риска – это ситуации, не имеющие однозначного исхода (решения), при этом предполагающие возможность количественно и качественно определить вероятность той или иной альтернативы.

3. Риск-менеджмент – один из мощных инструментов, находящихся в арсенале современного руководителя, который может с успехом применяться при принятии управленческих решений в условиях риска, когда нежелательный или неожидаемый результат может оказать значительное влияние на достижение поставленных целей.

1. Книга американского ученого Фрэнка Хейнемана Найта (1885 – 1972) является одной из основных работ основателя так называемой Чикагской школы экономистов. Но, к сожалению, в России она была издана только в 2003 г.

2. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. С.56.

3. Альгин А. П. Управление в ситуациях риска. Петрозаводск, 1996. – 210 с., Райзберг Б. А. Основы экономики; Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М 2002. – С. 407; Черкасов В. В. Проблемы риска в управленческой деятельности. Монография. – М. «Рефл-бук», К: «Векслер», 1999. – 288 с.

4. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.; Дьяченко М. И. Готовность к действию в напряженных ситуациях. – Минск, 1985. – 190 с., Карпов А. В. Психология принятия решений / Под ред. д-ра психол. наук, академика РАО, проф. В. Д. Шадрикова. – М.: Юристъ, 1998. – 440 с.; Карданская Н. Л. Принятие управленческого решения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 407 с.; Кокарева Т. А. Системный анализ процедур принятия управленческих решений. М.: Лесная промышленность, 1991. – 208 с.; Корнилова Т. А. Психология риска и принятия решений: учебное пособие для вузов / Т. В. Корнилова. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 286 с.; Лафта Дж. К. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2002 г. – 304 с.; ил., Литвак Б. Г. Управленческие решения. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Издательство ЭКОС, 1998. – 248 с., Ременников В. Б. Разработка управленческого решения: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 140 с.; Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 271 с.; Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения: Учебное пособие. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел- Синтез», 1997. – 208 с., Юкаева В. С. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Дашков и К», 1999. – 292 с.

5. См., например Лафта Дж. К. Указ. соч. С. 121 – 125,; Литвак Б. Г. Указ. соч. С. 268 – 269, Ременников В. Б. Указ. Соч. С. 92 – 99, Смирнов Э. А Указ. соч. С. 167 – 168 и др.

6. Балабанов И. Т. Указ. соч.

7. Лефевр В. А. Формула человека: контуры фундаментальной психологии. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991. – 108 с.

8. См., например, Корнилова Т. А. Указ. соч. С. 167 – 171.

9. См., например, Юкаева В. С. Указ. соч. С. 209.

Журналы

РУБЕЖ

РУБЕЖ

"RUБЕЖ" - это первый в России отраслевой lifestyle-журнал по теме безопасности. Он адресован, прежде всего, интеграторам, поставщикам оборудования, должностным лицам и сотрудникам специализированных служб.

Безопасность зданий и сооружений

Безопасность зданий и сооружений

Журнал-каталог для руководителей и специлистов градосторительного комплекса, ЖКХ, инвесторов, девелоперов, владельцев крупных имущественных комплексов.

Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса

Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса

Отраслевой специализированный журнал "Безопасность объектов ТЭК"

Интервью

Алексей Майоров (Правительство Москвы) ТБ Форум - одна из главной площадок страны, где специалисты могут обменяться мнениями и опытом

Алексей Майоров (Правительство Москвы) ТБ Форум - одна из главной площадок страны, где специалисты могут обменяться мнениями и опытом \\ 03.02.2016

9 февраля 2016 года в рамках ТБ Форума при поддержке Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, Комиссии Мосгордумы по безопасности и Правительства Москвы пройдет конференция "Безопасный город: нормативно-правовые и технологические аспекты". В преддверии этого мероприятия на вопросы ТБ Форума ответил модератор конференции Алексей Майоров, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Выставка MIPS/Securika 2016: переезд в Экспоцентр, новые даты проведения, ребрендинг – все перемены к лучшему!

Выставка MIPS/Securika 2016: переезд в Экспоцентр, новые даты проведения, ребрендинг – все перемены к лучшему! \\ 21.01.2016

С 14 по 17 марта 2016 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне состоится ежегодное знаковое событие в сфере безопасности – 22-я международная выставка MIPS/Securika. О переменах, произошедших на выставке за последние 2 года, мы поговорим с директором MIPS/Securika Натальей Виноградовой.

Интервью с Сергеем Гордеевым,региональным менеджером по продажам компании HID Global (Россия и СНГ)

Интервью с Сергеем Гордеевым,региональным менеджером по продажам компании HID Global (Россия и СНГ) \\ 08.06.2015

Мы поговорили с Сергеем Гордеевым о рынке систем контроля доступа, новых тенденциях и планах развития HID Global.

вверх